VIX 指數:反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險,因此也有人稱作恐慌指數。 VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設VIX指數為15,表示預期的年波動率為15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%,也就是S&P 500指數三十天後波動在±4.33%以內的機率是68%。換句話說,三十天後,有68%的可能性S&P 500最多漲跌4.33%以內。通常VIX指數超過40時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。相對的,當 VIX 指數低於15,表示市場出現非理性繁榮,可能會伴隨著賣壓殺盤。

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